я такое для эмулятора smd делал - Gens
берётся эмулятор, удаляются все лишние файлы кроме конфига. В эту-же папку ложится и файл игры.
потом пишется командный файл, в нём команда
gens.exe gameneame.bin
gamename - соответсвенно название файла игры
воот. Это дело пакуется винраром, как и сказано выше с модулем sfx. там есть возможность автоматически распаковывать во временную папку, и после распаковки - сразу запустить тот командный файл.
ну там ещё в конфиге надо было поковыряться: папки для сохранёнок прописать на c:\save например
но это ещё не всё. У sfx-модуля можно заменить иконку на что-то соответсвующее той игре. И получается уже просто космический изврат, но оно таки работает
думаю для несовских эмуляторов можно сделать что-то похожее, главное чтоб была возможность запустить эмулятор из командной строки, с параметров в виде названия игры