На ZSNES вариантов немного в общем-то. Попробуйте убрать галочку "Use UDP instead of TCP/IP", попробуйте отключать/включать внешку, если у вас такой способ подключения, в крайнем случае можно поэкспериментировать с разными портами - возможно, подойдут порты 25, 80 или 110. А вообще всё упирается в провайдера - я вот из-за своего могу сыграть только с одним человеком.