Это и сам Винамп умеет. Зайди в настройки (Preferences) и выбери в плагинах вывода (Output) NullSoft Disk Writer Plugin. В его настройках укажи путь для выходного файла. Потом запусти файл, который тебе нужно записать (только не забудь перед этим отключить повторение песни), и в папке, которую ты указал в настройках, появится записанное в wav-формате.
Если хочешь записать с радио, то тут этот способ вроде бы не прокатит. В таком случае рекомендую использовать прогу, специально для этого предназначенную, например, RarmaRadio.
И да, это ещё не все способы.