Только ждать не надо, пока ролик загрузится, как только флэшгот детектировал ссылку на медиаконтент, кликаем по нему, дабы отправить в качалку и сразу уходим со страницы с плеером, иначе будет выполняться двойная загрузка.
Другой вариант - установить локальный кэшер, например HandyCache, который будет автоматом сохранять в своих папках все, что проходит через его прокси. Особенно удобен при использовании нескольких браузеров, как общий кэш, а при низкой скорости соединения и тарифицируемом траффике просто незаменим.