А операционка у тебя совершенно случайно не 64-битная? Ели да - то надо запускать эмуляторы от имени администратора. А на папке с эмулятором "только чтение" не стоит? Если да - то сними галочку.
А так - да все они скринить умеют...
Вот возьмём Nestopia. Запускаем игру, жмём Alt+E или выбираем нужный пункт в меню File. Что мы тут же увидим в папке screenshots? Правильно, скриншот.
Далее, берём VirtuaNES. Жмакаем во время игры Ctrl+P и находим нужный скрин в папке snapshot. В FCEUX кнопку можно настроить, по-умолчанию это F12, путь сохранения скриншотов настраивается в Config -> Directories.
И так далее.
PS: эмуляторов для nes не бывает. Все вышеперечисленные являются эмуляторами NES для Windows.