Сначала качаем нужную нам игру. Скорее всего, там будет несколько папок с файлами EBOOT.pbp в каждой. Конечно, возможно что там будут img-образы, хотя разницы практически нет.
Качаем программу(PSX2PSP) распаковываем, запускаем.
Сразу идем в Options, включаем поддержку мульти-дисковых игр, также советую уменьшить компрессию до уровня None.
Возвращаемся к главному меню программы, жмем Convert Menu, появится меню конвертирования. Выбираем ISO/PBP файл - указываем файл EBOOT.pbp первого диска. Не забываем также выставить Output PBP folder (это папка, куда будет записываться готовый файл).
Жмем Convert. Появляется новое окно, где нам остается выбрать второй, третий, четвертый диски в соответствующих окошках - ISO 2, ISO 3, ISO4.
Всё готово, жмем Ок. Начнется процедура слепки и конвертирования
По окончании процедуры консольное окошко нам напишет Press any key. Всё, готово. Полученный файл (который будет находиться в указанной вами Output PBP folder папке) закидываем в ms0:/psp/game/название_игры/. Диски можно будет менять во время игры.