На Windows 7 я замечал, что, наоборот, картинка пересохраняется в bmp и прячется где-то на диске C:. То есть, если ты сохраняешь картинку в jpg, она всё равно переделывается в jpg с большой степенью сжатия? Может, ты через какую-то странную программу ставишь картинку обоями? Или просто ПКМ - сделать фоном?