Сразу же появляется или после перезагрузки? Попробуй снова установить и выбрать для сохранения папку, которую удалять не собираешься. Ну или, на худой конец, удалить папку и создать там же файл с её именем. Система создать папку не сможет и, может быть, плюнет на это дело. Можно ещё в реестре поискать что-нибудь относящееся к R-Studio и изменить или удалить.