Важно помнить, что сохранения пишутся в оперативку картриджа и при нажатии Reset копируются на флешку. Если в играх для сохранений используется Controller Pack (карта памяти) то его и нужно использовать. Сохраниться в произвольном месте (savestate) нельзя.
Чтобы не потерять свой прогресс при выключении приставки для игр использующих сохранения в память картриджа правильно сохраняться так: сохраняемся в игре, нажимаем Reset не приставке, появлятся надпись Save Memory, при этом данные из оперативки переписываются на флешку, выключаем приставку.