Если savestate имеет неизменный путь файла, то можно использовать аргументы командной строки. Например, создайте пустой файл LoadMario.bat, добавьте текст вида:
start "" "C:\fceux\fceux.exe" -loadstate "C:\Mario.fc1.fcs" "C:\Mario.nes"
Вместо C:\fceux\fceux.exe указываете ваш путь до fceux.exe, если LoadMario.bat будет в папке с fceux.exe, то можно указать просто fceux.exe. C:\Mario.fc1.fcs - путь до savestate, C:\Mario.nes - путь до рома. Теперь можно запускать LoadMario.bat для запуска игры с указанным savestate.
Можете использовать горячие клавиши, Shift+F1 сохранить, F1 загрузить, также I и P, можно настроить на другие кнопки.
Обновитесь до новой версии FCEUX, у вас древняя.