Шайлин, жмешь на ссылку правой кнопкой и выбираешь один из вариантов:
1) "сохранить по ссылке как..." - выбираешь где сохранить - ждешь
2) "копировать адрес ссылки" - и вставляешь его в менеджер закачки, тип Download Master
Это в Опере так, в других браузерах может немного по другому написано.