Я знаю два способа:
1) В свойствах папки раздел Доступ (поставить только для себя, оградить других пользователей от открытия)
2) Воспользоваться спецпрограмками:
Password Protect USB 3.6.1
Rohos 1.12
File & Folder Protector 2.82
Folder Security 2.5.0
Files Cipher
AidAim Single File System 2.30
Change Forgotten Password Lite 2.2 (на всякий пожарный, если пароль будет забыт)
В Нете полно таких прог!