ignition, у меня в одной из последних версий не работало управление из-за того, что Win7 не давала эмулю создать файл с настройками. Решили дело выделение админских прав программе, перенос всего на внешний HDD, переустановка (возможно неоднократная) PCSX2, явное указание права создавать файлы/папки в нужной директории для данного юзера (даже если админ).
Но у тебя судя по скринам XP... так что...