Э, для PSP свой список совместимости, тамошний ScummVM не всё то, что виндовский умеет - с этим придётся смириться.
Конвертировать ничего не надо. Если игра есть в списке поддерживаемых пиэспишным ScummVM - значит нужно поискать другую версию этой игры. Обычно достаточно просто извлечь содержимое диска в любую папку и указать её в настройках эмулятора.
Добавлено позже:
Как-то так будет, если Scumm не знает игры. Скрин не с PSP, с SPMP8k, но, думаю, всё аналогично (ну, за исключением интерфейса оболочки).